Serverul nu are cum sa-ti afiseze o fereastra. Cand faci un insert si-ti da eroare, SQLExec() intoarce -1 si asta este tot. Daca-ti apare o fereastra inseamna ca o lansezi tu, alta varianta nu exista, crede-ma :) Sunt tare curios sa vad si eu fereastra aia de care zici.

Citirea erorii se face asa:

lnResult = SQLExec(nHandle, "Comanda insert")
If lnResult = -1
    Aerror(laError)
    Messagebox("Eroare: " + laError[2], 48, "App")
End If